作者Natenie (Natenie)
看板Statistics
标题[问题] 回归的R-square值
时间Tue Jan 15 00:46:20 2008
大家好~我想请教一个问题
有关回归的R-square(校正後)值 到底重要吗
我跑了一个model 发现R-square值才0.06左右
有的老师很介意 但又有老师表示R-square值不重要
我很疑惑
谢谢大家~~
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※ 发信站: 批踢踢实业坊(ptt.cc)
◆ From: 140.112.206.180
1F：推 chrisjon:R-square值表示依变项被自变项解释的程度 01/15 01:38
2F：→ chrisjon:如果太低，表示跟本没有解释程度，那你觉得重不重要? 01/15 01:38
3F：推 tew:我猜你跑的是财务的资料 01/15 02:08
4F：推 tew:财务横断面资料 R-square通常都很低，因为那是实际资料 01/15 02:09
5F：推 tew:除非采用时间序列跑法，否则通常都不高 01/15 02:11
6F：推 tew:我个人也常跑出3-10%的R-square的模型 01/15 02:12
7F：推 tew:如果你是用发问卷的方法来收集资料 01/15 02:13
8F：推 tew:那真的就显示设计上有点问题 01/15 02:13
9F：推 dick0631:看你分析什麽样的问题，基本上很少人在看r^2。 01/15 03:03
10F：→ chrisjon:跟时间有关系的话就要移除时序问题...最近在做这份报告 01/15 16:09
11F：→ chrisjon:很惨...orz 01/15 16:09