作者buski (......)
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標題Re: [問題] 請問如何估算這種狀況下的SE及95％CI？
時間Fri Dec 14 06:06:01 2007
※ 引述《buski (......)》之銘言：
: 假設我有一個回歸模型
: Y=a0+b1*A+b2*B+b3*C+b4*D+b5*E+...
: 如果我想求 b3+b4 加起來的SE及95％C.I
: 我知道要考慮這兩者的covariance
: 能請問一下公式是什麼？ 謝謝！
我跑的是GEE model 做重複試驗資料
現在瞭解要取用 output當中的 covariance matrix (empirical) 來估算合併參數的SE
可是在參數估計的output中 SAS列的是SE
我必須把這些SE換算回 variance，再估算合併參數的 variance及SE
基本上 SE=根號(variance/n) 這個式子是否仍適用於GEE model呢？
還有，這裡的n 是全部資料點還是number of clusters?
謝謝！
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◆ From: 68.43.58.122
1F：推 cyhuangjhu:(1) variance of what? 12/14 11:33
2F：→ cyhuangjhu:(2) the calculation does not involve $n$ 12/14 11:39
3F：→ buski:每個參數估計的varaince 12/14 12:15
4F：→ buski:我也覺得沒有n是合理的 12/14 12:16
5F：→ buski:所以將SE直接取平方就是variance囉? 12/14 12:17
6F：推 cyhuangjhu:Yes. 12/14 20:01
7F：推 cyhuangjhu:But why don't you just take the values from the 12/14 20:07
8F：→ cyhuangjhu:estimated covariance matrix? 12/14 20:08