作者buski (......)
看板Statistics
标题Re: [问题] 请问如何估算这种状况下的SE及95％CI？
时间Fri Dec 14 06:06:01 2007
※ 引述《buski (......)》之铭言：
: 假设我有一个回归模型
: Y=a0+b1*A+b2*B+b3*C+b4*D+b5*E+...
: 如果我想求 b3+b4 加起来的SE及95％C.I
: 我知道要考虑这两者的covariance
: 能请问一下公式是什麽？ 谢谢！
我跑的是GEE model 做重复试验资料
现在了解要取用 output当中的 covariance matrix (empirical) 来估算合并参数的SE
可是在参数估计的output中 SAS列的是SE
我必须把这些SE换算回 variance，再估算合并参数的 variance及SE
基本上 SE=根号(variance/n) 这个式子是否仍适用於GEE model呢？
还有，这里的n 是全部资料点还是number of clusters?
谢谢！
--
※ 发信站: 批踢踢实业坊(ptt.cc)
◆ From: 68.43.58.122
1F：推 cyhuangjhu:(1) variance of what? 12/14 11:33
2F：→ cyhuangjhu:(2) the calculation does not involve $n$ 12/14 11:39
3F：→ buski:每个参数估计的varaince 12/14 12:15
4F：→ buski:我也觉得没有n是合理的 12/14 12:16
5F：→ buski:所以将SE直接取平方就是variance罗? 12/14 12:17
6F：推 cyhuangjhu:Yes. 12/14 20:01
7F：推 cyhuangjhu:But why don't you just take the values from the 12/14 20:07
8F：→ cyhuangjhu:estimated covariance matrix? 12/14 20:08