作者facegreen (ㄆㄨㄣ街大懷念...)
看板Statistics
標題[問題] 波動的高持續性影響預測
時間Fri Nov 23 11:42:36 2007
在好幾篇論文中看到
persistence of the shocks to the conditional variance
因為高持續性(persistence)會影響預測
Hamilton 發展 SW-ARCH 來降低persistence的數值
請問衡量persistence的數值是怎麼來的...
一直找不到公式
謝謝
--
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc)
◆ From: 219.91.77.32
1F：推 bcs:寫信問Hamilton 11/23 13:15
2F：推 cuteship:push 11/24 01:16