作者facegreen (ㄆㄨㄣ街大怀念...)
看板Statistics
标题[问题] 波动的高持续性影响预测
时间Fri Nov 23 11:42:36 2007
在好几篇论文中看到
persistence of the shocks to the conditional variance
因为高持续性(persistence)会影响预测
Hamilton 发展 SW-ARCH 来降低persistence的数值
请问衡量persistence的数值是怎麽来的...
一直找不到公式
谢谢
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※ 发信站: 批踢踢实业坊(ptt.cc)
◆ From: 219.91.77.32
1F：推 bcs:写信问Hamilton 11/23 13:15
2F：推 cuteship:push 11/24 01:16