作者OVW (不想寫)
看板Statistics
標題[問題] 請問有關選擇權相關統計問題
時間Tue Jul 10 15:14:21 2007
請各位統計專業大大 能為小弟解惑一下
七月份指數選擇權買權合約如下:
大盤指數(S):8574點
履約價(X):8500點
到期日:7月18日
Rf:2%
6月15日 收盤價:200點
求(1)該選擇權的隱含波動率(Implied volatility)
(2)該選擇權的避險比率(Delta)
請問上述這個問題 可用SAS軟體求出嗎?
不勝感激~
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