作者OVW (不想写)
看板Statistics
标题[问题] 请问有关选择权相关统计问题
时间Tue Jul 10 15:14:21 2007
请各位统计专业大大 能为小弟解惑一下
七月份指数选择权买权合约如下:
大盘指数(S):8574点
履约价(X):8500点
到期日:7月18日
Rf:2%
6月15日 收盘价:200点
求(1)该选择权的隐含波动率(Implied volatility)
(2)该选择权的避险比率(Delta)
请问上述这个问题 可用SAS软体求出吗?
不胜感激~
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