作者huaiken (我是ken)
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標題[問題] 變異係數?
時間Tue Apr 10 14:52:29 2007
A與B兩種股票。其中X為A股票的報酬率，Y為B股票的報酬率；現在
有六年(期)的X、Y資料，如下表所示，設某人原將其資金投資於A
股票，現金決定撥一半資金投資於B股票，試問:
(1) 投資風險是否因分散投資而變動？變動多少，原因何在？
(2) A與B之報酬率若相互獨立，分散投資來降低風險是否會奏效？試論証之。
(3) 在本例中X與Y的相關係數在何種情況下，會使分散投資策略反而提高風險？
試論証之。
種類 1 2 3 4 5 6 平均數 標準差
A股(X) 0.10 -0.05 0.15 0.05 0.02 0.10 0.05 0.0050
B股(Y) -0.10 0.05 0.00 -0.10 0.10 0.10 -0.01 0.0064
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請問各位高手
這題是要算出變異係數?還是要求他的標準差啊..?
如果第一題是要求變異係數
那麼2 3題又要怎麼解??
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◆ From: 59.117.126.171
1F：→ yhliu:風險是看標準差, 不是看變異係數. 尤其平均可為負數時. 04/10 15:26
2F：→ huaiken:那就是說第一題是要求整體的標準差嘛? 04/10 16:41