作者huaiken (我是ken)
看板Statistics
标题[问题] 变异系数?
时间Tue Apr 10 14:52:29 2007
A与B两种股票。其中X为A股票的报酬率，Y为B股票的报酬率；现在
有六年(期)的X、Y资料，如下表所示，设某人原将其资金投资於A
股票，现金决定拨一半资金投资於B股票，试问:
(1) 投资风险是否因分散投资而变动？变动多少，原因何在？
(2) A与B之报酬率若相互独立，分散投资来降低风险是否会奏效？试论证之。
(3) 在本例中X与Y的相关系数在何种情况下，会使分散投资策略反而提高风险？
试论证之。
种类 1 2 3 4 5 6 平均数 标准差
A股(X) 0.10 -0.05 0.15 0.05 0.02 0.10 0.05 0.0050
B股(Y) -0.10 0.05 0.00 -0.10 0.10 0.10 -0.01 0.0064
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请问各位高手
这题是要算出变异系数?还是要求他的标准差啊..?
如果第一题是要求变异系数
那麽2 3题又要怎麽解??
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1F：→ yhliu:风险是看标准差, 不是看变异系数. 尤其平均可为负数时. 04/10 15:26
2F：→ huaiken:那就是说第一题是要求整体的标准差嘛? 04/10 16:41