作者badbad (^.^)
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標題[問題] 關於平賭的定義 ?
時間Fri Jan 26 19:53:48 2007
平賭 (Martingale) 我書上的定義是 :
有一列隨機變數 X_1,X_2,... 和一列 Σ-algebra F_1,F_2,...，其滿足
1) F_1 < F_2 < ... (< 表示包含於)
2) 每個 X_n 都是 F_n 可測的
3) E(X_(n+1) | F_n) = X_n (就是 X_(n+1) 關於 F_n 的條件期望值是 X_n)
這樣 (X_n,F_n) 就叫做 Martingale。
請問這樣定義其背後有什麼機率上的意含或是比較直觀的看法嗎 ?
我不太了解，尤其是 3)。
為何滿足這些條件就是一個公平的賭局，
能否舉個例子 @@?
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※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc)
◆ From: 202.8.170.54
1F：推 LiamIssac:隨機過程的書裡面沒有寫嗎 ? 01/26 20:18
2F：推 badbad:我沒修過隨機過程 閒極無聊看機率論的書上提到的概念 01/26 21:40
3F：推 LiamIssac:嗯嗯 那你可以去找一下Ross的隨機過程 第6章有提到 01/26 21:43