作者badbad (^.^)
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标题[问题] 关於平赌的定义 ?
时间Fri Jan 26 19:53:48 2007
平赌 (Martingale) 我书上的定义是 :
有一列随机变数 X_1,X_2,... 和一列 Σ-algebra F_1,F_2,...，其满足
1) F_1 < F_2 < ... (< 表示包含於)
2) 每个 X_n 都是 F_n 可测的
3) E(X_(n+1) | F_n) = X_n (就是 X_(n+1) 关於 F_n 的条件期望值是 X_n)
这样 (X_n,F_n) 就叫做 Martingale。
请问这样定义其背後有什麽机率上的意含或是比较直观的看法吗 ?
我不太了解，尤其是 3)。
为何满足这些条件就是一个公平的赌局，
能否举个例子 @@?
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◆ From: 202.8.170.54
1F：推 LiamIssac:随机过程的书里面没有写吗 ? 01/26 20:18
2F：推 badbad:我没修过随机过程 闲极无聊看机率论的书上提到的概念 01/26 21:40
3F：推 LiamIssac:嗯嗯 那你可以去找一下Ross的随机过程 第6章有提到 01/26 21:43