作者allen1985 (態度)
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標題Re: [數統] LSE、C.S.S
時間Thu Jan 18 01:11:44 2007
※ 引述《chrisjon (研究布丁狗)》之銘言：
: 1.
: Xi～f(x;θ) = e^-(x-θ) , θ < x < ∞ , i=1,2,…,n
: 求θ之LSE
: 老師寫的模型是Xi= 1 + θ + εi
: 想請問前面的μ：1 + θ 怎麼算的?
不懂 sorry
: 2.
: iid
: Xi ～ U(0,θ) , 0 < θ，則X(n)是否為θ之完備統計式
: 我知道答案是X(n)
: E(g(t))=0
: 我想請問一下，這裡的g(t)是什麼?
: 謝謝
g(t)應該指得是一個任意的函數 可以去看看完備統計式的定義
抄一段課本的內容：除了0函數外對所有θ都等於0的機率為1之外，沒有任何其他函數
g(t)滿足對所有θ，E(g(t))=0。
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◆ From: 220.134.40.11
※ 編輯: allen1985 來自: 220.134.40.11 (01/18 01:12)
※ 編輯: allen1985 來自: 220.134.40.11 (01/18 01:24)
1F：推 LiamIssac:或許可以說是任何X(n)的函數 !? => E( g( X(n) ) )=0 01/18 01:23
2F：推 allen1985:對 01/18 01:25
3F：推 chrisjon:了解! 01/18 02:03
4F：→ chrisjon:原來鑽牛角尖了… 01/18 02:04