作者allen1985 (态度)
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标题Re: [数统] LSE、C.S.S
时间Thu Jan 18 01:11:44 2007
※ 引述《chrisjon (研究布丁狗)》之铭言：
: 1.
: Xi～f(x;θ) = e^-(x-θ) , θ < x < ∞ , i=1,2,…,n
: 求θ之LSE
: 老师写的模型是Xi= 1 + θ + εi
: 想请问前面的μ：1 + θ 怎麽算的?
不懂 sorry
: 2.
: iid
: Xi ～ U(0,θ) , 0 < θ，则X(n)是否为θ之完备统计式
: 我知道答案是X(n)
: E(g(t))=0
: 我想请问一下，这里的g(t)是什麽?
: 谢谢
g(t)应该指得是一个任意的函数 可以去看看完备统计式的定义
抄一段课本的内容：除了0函数外对所有θ都等於0的机率为1之外，没有任何其他函数
g(t)满足对所有θ，E(g(t))=0。
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※ 发信站: 批踢踢实业坊(ptt.cc)
◆ From: 220.134.40.11
※ 编辑: allen1985 来自: 220.134.40.11 (01/18 01:12)
※ 编辑: allen1985 来自: 220.134.40.11 (01/18 01:24)
1F：推 LiamIssac:或许可以说是任何X(n)的函数 !? => E( g( X(n) ) )=0 01/18 01:23
2F：推 allen1985:对 01/18 01:25
3F：推 chrisjon:了解! 01/18 02:03
4F：→ chrisjon:原来钻牛角尖了… 01/18 02:04