※ 引述《kaishi (竹科新貴陽光秩)》之銘言： : 嗯嗯 以前證明時 : 只是自己想看看這個結論 最起碼要的條件 : {X1,X2,...Xn}為一組隨機變數 : E[Xi]=μ , i=1,2,...,n : Var(Xi)=σ^2 , i=1,2,...,n : Cov(Xi,Xj)=0 , i≠j : 這組隨機變數有相同的期望值、變異數 (不一定同分配) : 且兩兩無相關 (不必要求到獨立) : 就可以証出原po所問的了。 : 我想問原po這個 其實也只是想問問是不是條件可以更寬而已 @ @ : 請指正，謝謝! 我猜你是學數學的? 學統計或應用統計的, 大概不會沒事 去想這樣的問題. 因為, 這裡談的是 "樣本變異數" 期望 值的問題, 怎會去考慮不獨立而零相關的一堆隨機變數的 問題? 你根據原問題提出另外想法是不錯的! 這才是 "討論"! 不過, 問原提問者? 你覺得原問者有想到那麼深入嗎? 至 少從發問內容來看, 我不認為. 事實上,"不獨立而零相關" 的問題也不是學統計的就不考 慮, 而是: 如果要考慮, 似乎應該有個問題背景. 甚麼樣 的情形我們會需要考慮不獨立、零相關、二階平穩的一組 隨機變數, 並且利用這些資料估計共同變異數? 統計學人在考慮問題, 是從目的、情境去考慮的, 不是單 純地 "條件是否可放寬" 而已. 如果要問條件放寬, 你所 提的也只不過是一個充分條件. 而即使有相關, 使等式不 成立, 從統計學來看, 那也不是問題. 統計人關心的是: 在這種情形下, 該怎麼做? 或能怎麼做? -- 嗨! 你好! 祝事事如意, 天天 happy! 統計專業版, 需要你的支持! :) 批踢踢實業站 telnet://ptt.cc Statistics (統計學及統計軟體版) 盈月與繁星 telnet://ms.twbbs.org Statistics (統計：讓數字說話) 成大計中站 telnet://bbs.ncku.edu.tw Statistics (統計方法及學理討論區) 交大資訊次世代 telnet://bs2.twbbs.org Statistics (統計與機率) 無名小站 telnet://wretch.twbbs.org Statistics (統計方法討論區) --

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