幾個問題，都是關於使用ARIMA model的 1.關於其前提假設資料必須是常態分配 如果資料不是常態分配，除了差分、開根號、取log之外還有其他方法嗎? 2.使用差分有哪些要注意的問題? 有一說是會忽略有用的資料，請問是為什麼呢? 3.如果資料是股價走勢 就像右邊這個 http://www.badongo.com/pic/383840 樣本數約100，短期內有大波動 這個資料除了差分我實在不知道要怎麼用線性模型做 問題就是差分一次還不夠，要兩次才夠 而請問差分兩次過後的資料與模型該如何解釋? (坦白說我已經不知道它是什麼東西) 4.暨問題1 如果一開始就忽略資料的是否為常態分配的問題，並且直接配適ARIMA model 最後得到residual stationary的結果 這樣的結果有可能因為原始資料非常態分配而有問題嗎? 感謝解答!!!! --

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