几个问题，都是关於使用ARIMA model的 1.关於其前提假设资料必须是常态分配 如果资料不是常态分配，除了差分、开根号、取log之外还有其他方法吗? 2.使用差分有哪些要注意的问题? 有一说是会忽略有用的资料，请问是为什麽呢? 3.如果资料是股价走势 就像右边这个 http://www.badongo.com/pic/383840 样本数约100，短期内有大波动 这个资料除了差分我实在不知道要怎麽用线性模型做 问题就是差分一次还不够，要两次才够 而请问差分两次过後的资料与模型该如何解释? (坦白说我已经不知道它是什麽东西) 4.暨问题1 如果一开始就忽略资料的是否为常态分配的问题，并且直接配适ARIMA model 最後得到residual stationary的结果 这样的结果有可能因为原始资料非常态分配而有问题吗? 感谢解答!!!! --

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