作者delbertX (Aaront打不打球 去回文!)
看板Statistics
標題[問題] 請問用eview跑GMM的問題
時間Tue Sep 19 21:29:07 2006
小的我想在eview用GMM跑以下這個式子
Pt-P(t-1) = 1/2*a*[Qt-Q(t-1)] + 1/2*a*b*Q(t-1) + e
Pt是當期價格 Qt則是t期的虛擬變數
a和b是要估計的參數
想請問equation和instrument該怎麼設定比較好
之前設定後 結果出現接近singular matrix 無法運算
想請教版上的強人 請給小弟指點個迷津 ＜（_ _）＞
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