作者delbertX (Aaront打不打球 去回文!)
看板Statistics
标题[问题] 请问用eview跑GMM的问题
时间Tue Sep 19 21:29:07 2006
小的我想在eview用GMM跑以下这个式子
Pt-P(t-1) = 1/2*a*[Qt-Q(t-1)] + 1/2*a*b*Q(t-1) + e
Pt是当期价格 Qt则是t期的虚拟变数
a和b是要估计的参数
想请问equation和instrument该怎麽设定比较好
之前设定後 结果出现接近singular matrix 无法运算
想请教版上的强人 请给小弟指点个迷津 ＜（_ _）＞
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