作者jangwei (呆呆)
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標題Re: [問題]請問Akaike Information Criterion是負的?
時間Thu Jun 8 16:32:38 2006
※ 引述《wcihnce ( 吹泡泡。oοO ○)》之銘言：
: 因為我分析的原始資料值都很小
: 所以AIC值都是負的
: 請問在AIC是負值的狀況下
: 要選負比較小的(ex.-1)
: 或選負比較大的(ex.-2)
: 當做此時間序列的模型
: 又原因為何呢
: 請各位大大解答
: 小弟感激不盡<(_ _)>
AIC是在候選模式中判斷最適模式的判斷準則之一.
它是MSE,自由度,估計參數等所構成的函數,
你可以發現AIC,BIC等都是MSE的正相關函數,
也就是在其它諸如自由度,估計參數不變的情形下,
MSE愈大,AIC就愈大;反之則相反.
MSE的大小常是判斷最適模式的依據之一,
配適效果愈好的模式理論上MSE應愈小,
故當然選AIC值小者為最適模式.
書上都有寫不是嗎?
AIC=n*ln(MSE)+2M,
n= degree of freedom
M= p+d+q
for ARIMA(p,d,q)
有錯請指正.
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