作者jangwei (呆呆)
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标题Re: [问题]请问Akaike Information Criterion是负的?
时间Thu Jun 8 16:32:38 2006
※ 引述《wcihnce ( 吹泡泡。oοO ○)》之铭言：
: 因为我分析的原始资料值都很小
: 所以AIC值都是负的
: 请问在AIC是负值的状况下
: 要选负比较小的(ex.-1)
: 或选负比较大的(ex.-2)
: 当做此时间序列的模型
: 又原因为何呢
: 请各位大大解答
: 小弟感激不尽<(_ _)>
AIC是在候选模式中判断最适模式的判断准则之一.
它是MSE,自由度,估计参数等所构成的函数,
你可以发现AIC,BIC等都是MSE的正相关函数,
也就是在其它诸如自由度,估计参数不变的情形下,
MSE愈大,AIC就愈大;反之则相反.
MSE的大小常是判断最适模式的依据之一,
配适效果愈好的模式理论上MSE应愈小,
故当然选AIC值小者为最适模式.
书上都有写不是吗?
AIC=n*ln(MSE)+2M,
n= degree of freedom
M= p+d+q
for ARIMA(p,d,q)
有错请指正.
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