作者QQQbear (發Q熊)
看板Statistics
標題Re: [問題] eviews如何解決異質性問題?
時間Thu May 11 20:16:17 2006
※ 引述《bcs (一切只是陰謀？！)》之銘言：
: ※ 引述《QQQbear (發Q熊)》之銘言：
: : 我已經用white test檢驗出有異質性的問題,
: : 然後我在quick裡面點Estimate Equation
: : 用Options->Heteroskedasticity Consistent Covariance->White
: : 想說可以解決異質性問題,
: : 不過跑完之後再用white test檢驗還是顯著有異質性問題耶!!
: : 為什麼會這樣呢?有其他方法嗎?還是我的用法錯誤?(help裡面是這樣教沒錯阿@@?)
: eview manual裡有很多，找看看也許有其它的解法
: het降低估計效率，het consisten cov能改善估計效率(愈大愈大，改善愈多)，但
: 不能保證het現象會消失。
我在網路上看到有人的做法是先跑一次ols得到resid
接著用resid^2的倒數當權術做wls
做出來的結果的確異質性消失了
不過的R-squared竟然是1
解釋變數也幾乎都顯著(20個變數只有一個不顯著)
這樣做應該是做錯了吧?不過是哪裡出問題?要用什麼做權術阿?
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