※ 引述《bcs (一切只是阴谋？！)》之铭言： : ※ 引述《QQQbear (发Q熊)》之铭言： : : 我已经用white test检验出有异质性的问题, : : 然後我在quick里面点Estimate Equation : : 用Options->Heteroskedasticity Consistent Covariance->White : : 想说可以解决异质性问题, : : 不过跑完之後再用white test检验还是显着有异质性问题耶!! : : 为什麽会这样呢?有其他方法吗?还是我的用法错误?(help里面是这样教没错阿@@?) : eview manual里有很多，找看看也许有其它的解法 : het降低估计效率，het consisten cov能改善估计效率(愈大愈大，改善愈多)，但 : 不能保证het现象会消失。 我在网路上看到有人的做法是先跑一次ols得到resid 接着用resid^2的倒数当权术做wls 做出来的结果的确异质性消失了 不过的R-squared竟然是1 解释变数也几乎都显着(20个变数只有一个不显着) 这样做应该是做错了吧?不过是哪里出问题?要用什麽做权术阿? --

※ 发信站: 批踢踢实业坊(ptt.cc) ◆ From: 140.123.197.106