小弟遇到一個關於主成份分析法的問題如下 令X=(x1,x2,x3)為三元常態分配,X~N3(μ,Σ) (a).寫出X之機率密度函數pdf,並說明參數μ及Σ的含義 (b).若Σ=【1 -2 0】，且已算出Σ之三對固有值及固有向量 【-2 5 0】 【 0 0 2】 1. 分別為λ1=5.83, e1=【0.383,-0.924,0】,λ2=2,e2=【0,0,1】 λ3=0.17, e3=【0.924,0.383,0】 請寫出三個主成份Ζ1,Ζ2,Ζ3 2.計算每一個成分之變異數Var(Zi),i=1,2,3及共變數cov(Zi,Zj) 1∠i∠j∠3 ＝ ＝ (c).根據b如果作主成份於X會選擇幾各成份 小弟在這一題中，對於變異數共變數矩陣Σ如何還原為原來的 原始資料矩陣，摸不出頭緒，找過書也只有交如何由原始資料 換算成變異數共變數矩陣，沒有說如何由Σ換算回去原始資料矩陣 導致此三個主成份算不出來，可否告知如何計算，以及共變數cov(Zi,Zj) 謝謝 感激不盡 --

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