小弟遇到一个关於主成份分析法的问题如下 令X=(x1,x2,x3)为三元常态分配,X~N3(μ,Σ) (a).写出X之机率密度函数pdf,并说明参数μ及Σ的含义 (b).若Σ=【1 -2 0】，且已算出Σ之三对固有值及固有向量 【-2 5 0】 【 0 0 2】 1. 分别为λ1=5.83, e1=【0.383,-0.924,0】,λ2=2,e2=【0,0,1】 λ3=0.17, e3=【0.924,0.383,0】 请写出三个主成份Ζ1,Ζ2,Ζ3 2.计算每一个成分之变异数Var(Zi),i=1,2,3及共变数cov(Zi,Zj) 1∠i∠j∠3 ＝ ＝ (c).根据b如果作主成份於X会选择几各成份 小弟在这一题中，对於变异数共变数矩阵Σ如何还原为原来的 原始资料矩阵，摸不出头绪，找过书也只有交如何由原始资料 换算成变异数共变数矩阵，没有说如何由Σ换算回去原始资料矩阵 导致此三个主成份算不出来，可否告知如何计算，以及共变数cov(Zi,Zj) 谢谢 感激不尽 --

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