作者Leon (Achilles)
站內Statistics
標題Re: [問題] 隨機過程的問題
時間Fri Apr 7 15:23:53 2006
※ 引述《stormbird (數位小超人)》之銘言：
: 我想問一個問題
: 就是我要證明
: 1. the covariance matrix Cx , of random vector X is positive semi-definite
: ,and that
By def.
Consider a vector is U = sum [ ai*ei ]
E [ei*ej] = Cij.
E [ U*U ] > 0.
: 2. the eigenvalues the symmetric matrix are real
: 請問我要重哪一方面著手，大概要如何證明阿？？
: 可以告訴我嗎？？
: 謝謝各位
Covariance matrix is Hermitian.
--
一簫一劍平生意
負盡狂名十五年
--
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc)
◆ From: 24.126.88.46