作者Leon (Achilles)
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标题Re: [问题] 随机过程的问题
时间Fri Apr 7 15:23:53 2006
※ 引述《stormbird (数位小超人)》之铭言：
: 我想问一个问题
: 就是我要证明
: 1. the covariance matrix Cx , of random vector X is positive semi-definite
: ,and that
By def.
Consider a vector is U = sum [ ai*ei ]
E [ei*ej] = Cij.
E [ U*U ] > 0.
: 2. the eigenvalues the symmetric matrix are real
: 请问我要重哪一方面着手，大概要如何证明阿？？
: 可以告诉我吗？？
: 谢谢各位
Covariance matrix is Hermitian.
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一箫一剑平生意
负尽狂名十五年
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