作者whitetall (事情就是這樣...)
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標題[問題] 請問如何求算2元常態的累積機率
時間Tue Apr 4 00:21:35 2006
比方
f(x,y)為standard bivariate normal density
但Corr(X,Y)=1/√2
也就是說,f(x,y)=(√2/(2*π))*exp(-x^2+√2*x*y-y^2) 其中x,y屬於R
假設F(x,y)為standard bivariate cumulative normal
那麼我想知道F(a,b)=? ,其中a和b為不等於0的常數
這個問題應該要怎麼解呢??
如果用程式來寫,應該怎麼寫??
煩請各位先進能代為解答
感激不盡
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◆ From: 140.115.221.55
1F：推 superba:Plz refer to R package "mvtnorm" 04/05 03:39