作者whitetall (事情就是这样...)
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标题[问题] 请问如何求算2元常态的累积机率
时间Tue Apr 4 00:21:35 2006
比方
f(x,y)为standard bivariate normal density
但Corr(X,Y)=1/√2
也就是说,f(x,y)=(√2/(2*π))*exp(-x^2+√2*x*y-y^2) 其中x,y属於R
假设F(x,y)为standard bivariate cumulative normal
那麽我想知道F(a,b)=? ,其中a和b为不等於0的常数
这个问题应该要怎麽解呢??
如果用程式来写,应该怎麽写??
烦请各位先进能代为解答
感激不尽
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◆ From: 140.115.221.55
1F：推 superba:Plz refer to R package "mvtnorm" 04/05 03:39