作者west1996 (焦了)
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標題Re: [問題] 請問高斯馬可夫定理
時間Mon Apr 3 14:56:51 2006
※ 引述《[email protected] (It's not temporary!)》之銘言：
: ※ 引述《[email protected] (堅持)》之銘言：
: > 可是一直沒有很確切的定義
: > 我不知道我補習的時候有沒有理解錯
: > 是我們在用點估計的時候
: > 只要他是線性.不偏.效率(這是最小變異嗎 還是只要存在就好?)
: > 我們就可說根據"高斯馬可夫定理"他是最佳的線性不偏估計式BLUE了嗎?
: > 這困擾我好久了每次看到都覺得很莫名奇妙
: > 查網路大概也是這樣寫
: > 所以我想問說是這個意思嗎? 謝謝回答 :)
: 嗯 有的計量書上是寫：
: 若一個點估計的估計式具有BLUE(最佳線性不偏估計式)之性質，根據高斯馬可夫定理，
: 此點估計式之線性組合也會是母體參數線性組合之BLUE。
: ^ ^
: 也就是若 |b 為 |b 之BLUE，則f(|b)亦為f(|b)之BLUE。
: 應該是這樣敘述的吧^^" 有錯請大家指教
我印象中高斯馬可夫定理是:在回歸的基本假設成立之下(也就是random error的mean=0,
constant variance,and independent這三個條件)，最小平方法(LSE)所求出來的估計量
為最佳線性不偏估計量(BLUE)
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