作者west1996 (焦了)
看板Statistics
标题Re: [问题] 请问高斯马可夫定理
时间Mon Apr 3 14:56:51 2006
※ 引述《[email protected] (It's not temporary!)》之铭言：
: ※ 引述《[email protected] (坚持)》之铭言：
: > 可是一直没有很确切的定义
: > 我不知道我补习的时候有没有理解错
: > 是我们在用点估计的时候
: > 只要他是线性.不偏.效率(这是最小变异吗 还是只要存在就好?)
: > 我们就可说根据"高斯马可夫定理"他是最佳的线性不偏估计式BLUE了吗?
: > 这困扰我好久了每次看到都觉得很莫名奇妙
: > 查网路大概也是这样写
: > 所以我想问说是这个意思吗? 谢谢回答 :)
: 嗯 有的计量书上是写：
: 若一个点估计的估计式具有BLUE(最佳线性不偏估计式)之性质，根据高斯马可夫定理，
: 此点估计式之线性组合也会是母体参数线性组合之BLUE。
: ^ ^
: 也就是若 |b 为 |b 之BLUE，则f(|b)亦为f(|b)之BLUE。
: 应该是这样叙述的吧^^" 有错请大家指教
我印象中高斯马可夫定理是:在回归的基本假设成立之下(也就是random error的mean=0,
constant variance,and independent这三个条件)，最小平方法(LSE)所求出来的估计量
为最佳线性不偏估计量(BLUE)
--
※ 发信站: 批踢踢实业坊(ptt.cc)
◆ From: 61.230.72.210