作者bowpi (月老.. )
看板Statistics
標題[問題] 關於遺漏了重要的解釋變數和放入不重要的解釋變數
時間Wed Mar 1 14:46:03 2006
1.一迴歸模型中 遺漏了一各重要的解釋變數
Y=a+bX+cZ 變成 Y=a'+b'X
結果 b'>b 意思就是會高估 請問一下這要怎麼推導出來?
2.相同的問題 但是加入了不重要的解釋變數
Y=a+bX 變成 Y=a'+b'X+c'Z
結果 b'=b 意思是b'符合不偏性
這兩題直覺上的意義我大概知道 但要怎麼寫出推導的過程?
有人可以為我解答嗎 謝謝 ^^
--
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc)
◆ From: 59.115.160.235
1F：推 qiqiqi:第(1)題, 不一定高估, 也有低估的可能.. 總之是偏誤.. 03/01 17:14
2F：→ qiqiqi:證明見Gujarati,Basic Econometrics, 4th ed., pp. 556-557 03/01 17:15
3F：→ qiqiqi:第(2)題的證明, 見 ibid., p. 557 03/01 17:16