作者bowpi (月老.. )
看板Statistics
标题[问题] 关於遗漏了重要的解释变数和放入不重要的解释变数
时间Wed Mar 1 14:46:03 2006
1.一回归模型中 遗漏了一各重要的解释变数
Y=a+bX+cZ 变成 Y=a'+b'X
结果 b'>b 意思就是会高估 请问一下这要怎麽推导出来?
2.相同的问题 但是加入了不重要的解释变数
Y=a+bX 变成 Y=a'+b'X+c'Z
结果 b'=b 意思是b'符合不偏性
这两题直觉上的意义我大概知道 但要怎麽写出推导的过程?
有人可以为我解答吗 谢谢 ^^
--
※ 发信站: 批踢踢实业坊(ptt.cc)
◆ From: 59.115.160.235
1F：推 qiqiqi:第(1)题, 不一定高估, 也有低估的可能.. 总之是偏误.. 03/01 17:14
2F：→ qiqiqi:证明见Gujarati,Basic Econometrics, 4th ed., pp. 556-557 03/01 17:15
3F：→ qiqiqi:第(2)题的证明, 见 ibid., p. 557 03/01 17:16