作者silverstar00 (我不懂)
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標題Re: [問題] 多元線性回歸
時間Sun Jan 8 13:57:17 2006
※ 引述《[email protected] ()》之銘言：
: ※ 引述《[email protected] (我不懂)》之銘言：
: > 條件假設如下：
: > SR1 Yi = α + β1*X1i + β2*X2i +ζi
: > SR2 E(ζi) = 0
: > SR3 Cov(ζi,ζj) = 0
: > SR4 ζi ~ N(0,σi^2)
: > (1)假設進行OLS，SR1 SR2 SR3 同時存在能否保證OLS估計式為不偏估計式
: 若 X1i, X2i 都是非隨機的, 只要 SR1 + SR2 就保證OLS
: 不偏了!
: > ^
: > (2)在SR1-SR4的條件下，說明βk 之變異數，k = 1,2
: > (3)滿足上列假設(SR1-SR4)能否保證OLS為最小不偏估計式，如果不是須加上哪些假設
: 何謂 "最小不偏估計"? 是問 "最小變異不偏估計" 吧?
對`是指變異最小的不偏估計式
我一直搞不懂要不要加上 SR5 解釋變數不是隨機 解至少要有兩個以上 的假設
因為沒有SR5最小平方法就無效了
但是課本上並沒有強調要SR5
而且如果加上SR5的話~就跟BLUE(最佳線性不偏估計式)是一樣的
不好意思我真的講的太簡陋了
: > (4)使用OLS的估計式說明 E( Y| X1 = a1, X2 = a2) 之BLUE為何？
: 用 OLS 估計說明 BLUE? 甚麼跟甚麼啊?
: > 並說明所需的條件假設及估計式分配為何？
: > 題目表達的可能不是很清楚，希望有高手能回答(會的人對我來說就是高手了)
: > 對題目有問題的可以問我，感激ꐊ
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