作者silverstar00 (我不懂)
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标题Re: [问题] 多元线性回归
时间Sun Jan 8 13:57:17 2006
※ 引述《[email protected] ()》之铭言：
: ※ 引述《[email protected] (我不懂)》之铭言：
: > 条件假设如下：
: > SR1 Yi = α + β1*X1i + β2*X2i +ζi
: > SR2 E(ζi) = 0
: > SR3 Cov(ζi,ζj) = 0
: > SR4 ζi ~ N(0,σi^2)
: > (1)假设进行OLS，SR1 SR2 SR3 同时存在能否保证OLS估计式为不偏估计式
: 若 X1i, X2i 都是非随机的, 只要 SR1 + SR2 就保证OLS
: 不偏了!
: > ^
: > (2)在SR1-SR4的条件下，说明βk 之变异数，k = 1,2
: > (3)满足上列假设(SR1-SR4)能否保证OLS为最小不偏估计式，如果不是须加上哪些假设
: 何谓 "最小不偏估计"? 是问 "最小变异不偏估计" 吧?
对`是指变异最小的不偏估计式
我一直搞不懂要不要加上 SR5 解释变数不是随机 解至少要有两个以上 的假设
因为没有SR5最小平方法就无效了
但是课本上并没有强调要SR5
而且如果加上SR5的话~就跟BLUE(最佳线性不偏估计式)是一样的
不好意思我真的讲的太简陋了
: > (4)使用OLS的估计式说明 E( Y| X1 = a1, X2 = a2) 之BLUE为何？
: 用 OLS 估计说明 BLUE? 甚麽跟甚麽啊?
: > 并说明所需的条件假设及估计式分配为何？
: > 题目表达的可能不是很清楚，希望有高手能回答(会的人对我来说就是高手了)
: > 对题目有问题的可以问我，感激ꐊ
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