※ 引述《utito (歡迎交流)》之銘言： : ※ 引述《zevin (研究所要認真讀)》之銘言： : : 請問一下有人知道 : : 什麼是Box-Ljung statistics嗎?? : : 我目前只知道它似乎是用來 : : 檢定某些時間序列模型例如ARMA是否適合 : : 有人知道它是怎樣計算以及有何作用與含義嗎?? : : 謝謝!! : Ljung-Box(1978)的Q-Statistics : 來判別資料數列之間是否存在自我相關(autocorrelation)的情況 : 相信隨便一本計量經濟或者時間序列的書應該都有提到 嗯 我有一本計量經濟課本的確有提到 可是 提到的不太多 我大概知道是用來檢定是否有自我相關 請問可以大概解釋一下它是怎麼計算 以及為什麼它可以用來解釋自我相關嗎?? 另外 我是在讀一篇paper的時候 有一個GARCH(1,1)+ARMA(1,1)的模型 作者是有用到Box-Ljung statistics 是因為這可以用來檢定模型是否適合實際資料嗎?? 為什麼?? --

※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc) ◆ From: 218.210.1.213