※ 引述《utito (欢迎交流)》之铭言： : ※ 引述《zevin (研究所要认真读)》之铭言： : : 请问一下有人知道 : : 什麽是Box-Ljung statistics吗?? : : 我目前只知道它似乎是用来 : : 检定某些时间序列模型例如ARMA是否适合 : : 有人知道它是怎样计算以及有何作用与含义吗?? : : 谢谢!! : Ljung-Box(1978)的Q-Statistics : 来判别资料数列之间是否存在自我相关(autocorrelation)的情况 : 相信随便一本计量经济或者时间序列的书应该都有提到 嗯 我有一本计量经济课本的确有提到 可是 提到的不太多 我大概知道是用来检定是否有自我相关 请问可以大概解释一下它是怎麽计算 以及为什麽它可以用来解释自我相关吗?? 另外 我是在读一篇paper的时候 有一个GARCH(1,1)+ARMA(1,1)的模型 作者是有用到Box-Ljung statistics 是因为这可以用来检定模型是否适合实际资料吗?? 为什麽?? --

※ 发信站: 批踢踢实业坊(ptt.cc) ◆ From: 218.210.1.213