作者janep (XD)
看板Statistics
標題Re: [問題] 特殊分配的例題
時間Sat Nov 19 01:10:48 2005
※ 引述《jakevin ()》之銘言：
: 假設股價每天的上漲或下跌均為獨立且具有相同分配的的隨機變數,
: 今天有一家公司的股票,其上漲的機率為p,
: 且該公司的股價美日不是上漲一元就是下跌一元.
: 現有一位投資者在股價為20元時買進,
: 請問他在五個交易日之後賣出該股票所獲取的平均利潤(利潤期望值）是多少?
: 請問這些結果和該投資者持有10個交易日之後才賣出股票的結果有何差異?
: 而
: 課本提供的答案是 股票五天E( X)是10p-5 var( x)是20p(p-1)
: 持有股票10天E( X)=20p-10 var(x )=40p( p -1)
E(xi)=p+(-1)(1-p)=2p-1
Var(xi)=p+(1-p)-(2p-1)^2=-4p^2+4p=4p(1-p)
5Var(xi)=20p(1-p)
: 比較有疑問的部份是，p怎會大於1呢？
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