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※ 引述《jakevin ()》之銘言: : 假設股價每天的上漲或下跌均為獨立且具有相同分配的的隨機變數, : 今天有一家公司的股票,其上漲的機率為p, : 且該公司的股價美日不是上漲一元就是下跌一元. : 現有一位投資者在股價為20元時買進, : 請問他在五個交易日之後賣出該股票所獲取的平均利潤(利潤期望值)是多少? : 請問這些結果和該投資者持有10個交易日之後才賣出股票的結果有何差異? : 而 : 課本提供的答案是 股票五天E( X)是10p-5 var( x)是20p(p-1) : 持有股票10天E( X)=20p-10 var(x )=40p( p -1) E(xi)=p+(-1)(1-p)=2p-1 Var(xi)=p+(1-p)-(2p-1)^2=-4p^2+4p=4p(1-p) 5Var(xi)=20p(1-p) : 比較有疑問的部份是,p怎會大於1呢? --



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