作者janep (XD)
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标题Re: [问题] 特殊分配的例题
时间Sat Nov 19 01:10:48 2005
※ 引述《jakevin ()》之铭言：
: 假设股价每天的上涨或下跌均为独立且具有相同分配的的随机变数,
: 今天有一家公司的股票,其上涨的机率为p,
: 且该公司的股价美日不是上涨一元就是下跌一元.
: 现有一位投资者在股价为20元时买进,
: 请问他在五个交易日之後卖出该股票所获取的平均利润(利润期望值）是多少?
: 请问这些结果和该投资者持有10个交易日之後才卖出股票的结果有何差异?
: 而
: 课本提供的答案是 股票五天E( X)是10p-5 var( x)是20p(p-1)
: 持有股票10天E( X)=20p-10 var(x )=40p( p -1)
E(xi)=p+(-1)(1-p)=2p-1
Var(xi)=p+(1-p)-(2p-1)^2=-4p^2+4p=4p(1-p)
5Var(xi)=20p(1-p)
: 比较有疑问的部份是，p怎会大於1呢？
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