※ 引述《[email protected] (不要冷天氣><)》之銘言： > 恩...請問各位.. > 我想檢定一個事件發生前後.. > 對於執行某一策略在時間上有無顯著的差異... > 樣本是時間序列的樣本...(選擇權每天的資料..) > 事件發生前..大概有六千多筆.. > 發生後.. 有十幾萬筆..的時間差.. > 我先用F檢定...檢定兩者的變異數有無相等.. > 在利用t檢定..檢定其平均數前後有無明顯的差別.. > 這樣對嗎?? > 因為總覺得檢定出來好像怪怪的.. > 是否有人可以指教一下呢?? > 感激不盡~~ > 謝謝^^ (1) 時間數列通常並非相互獨立同分布觀測值, 因此採用 基於 "相互獨立且同分布" 假設所設計的方法可能並 非適宜! (2) 就兩群體平均數比較之檢定而言, 先做兩群體變異數 相等與否之檢定的程序, 已被認為是過時而非良好建 議. 參見 10/16 yhliu => [問題] 兩獨立常態母體檢定 (3) 資料量那麼大, 做檢定其實不一定有意義. 信賴區間 的推論程序可以提供更有意義的資訊 ---- 這觀點是 現在很多教本談到 "假說檢定" 時都會提到的. (4) 具體建議: 先看你要比較的量是否可認為是相互獨立, 且在干涉 點前後是否可認為分別來自單一群體. 例如或許選擇 櫂每天的價格變化適用? 若不符, 則需採用時間數列 方法 (介入分析, intervention analysis). 不論兩樣本方法或時間數列方法, 都可能以信賴區間 比假說檢定更合適. 再者, 干涉點前後的比較, 要考慮是否為其他隱藏之 干擾變數之作用. -- 來自統計專業的召喚... 無名小站 telnet://wretch.twbbs.org Statistics (統計方法討論區) 成大計中站 telnet://bbs.ncku.edu.tw Statistics (統計方法及學理討論區) 盈月與繁星 telnet://ms.twbbs.org Statistics (統計：讓數字說話) 交大資訊次世代 telnet://bs2.twbbs.org Statistics (統計與機率) 批踢踢實業站 telnet://ptt.twbbs.org Statistics (統計學及統計軟體版) -- 夫兵者不祥之器物或惡之故有道者不處君子居則貴左用兵則貴右兵者不祥之器非君子 之器不得已而用之恬淡為上勝而不美而美之者是樂殺人夫樂殺人者則不可得志於天下 矣吉事尚左凶事尚右偏將軍居左上將軍居右言以喪禮處之殺人之眾以哀悲泣之戰勝以 喪禮處之道常無名樸雖小天下莫能臣侯王若能守之萬物將自賓天地相合以降甘露民莫 之令而自均始制有名名亦既有夫亦將知止知止可以不殆譬道之在天 163.15.188.87海