作者tacoking ()
看板Statistics
標題covariance
時間Sat Nov 5 23:57:52 2005
let X Y Z be random variables
prove that
COV(X.Y|Z)= E(XY|Z) - E(X|Z)E(Y|Z)
我的想法是從
E（（X-E（X））（Y-E（Y））｜Z）出發去想
但發覺好像卡住了....
請大家指點囉！
謝謝指教！
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