作者tacoking ()
看板Statistics
标题covariance
时间Sat Nov 5 23:57:52 2005
let X Y Z be random variables
prove that
COV(X.Y|Z)= E(XY|Z) - E(X|Z)E(Y|Z)
我的想法是从
E（（X-E（X））（Y-E（Y））｜Z）出发去想
但发觉好像卡住了....
请大家指点罗！
谢谢指教！
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