作者jayhsieh (jayhsieh)
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標題Fw: [問題] Backward SDE
時間Wed Feb 4 22:42:49 2015
※ [本文轉錄自 jayhsieh 信箱]
作者: gozule (好冷啊~~) 站內: Quant
標題: [問題] Backward SDE
時間: Wed Aug 20 15:12:30 2014
請教各位大大：
最近在找文獻的時候，看到了backward stochastic differential equations(BSDE)，
看了彭實戈教授的簡單說明，大致上可以了解BSDE是給定SDE在時間t=T(期末)的初始條
件，反向求解，所以很直觀的可以用在推廣Black–Scholes eq.
我想問的是，目前看到的文獻大多是在求BSDE的性質，較少應用。
上述這種由未來的目標，求出目前現值的方法，還有那些方面的應用可以套用BSDE?
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1F：推 Lpspace: 小弟數學系論文寫這個，可是感覺有應用但很難做 08/20 20:57
2F：推 Lpspace: Karoui, N. E., Peng, S., & Quenez, M. C. (1997). Back 08/20 20:59
3F：→ Lpspace: Backward stochastic dierential equations 08/20 20:59
4F：→ Lpspace: 書的話可以參考這本 08/20 21:00
5F：→ Lpspace: Ma, J., & Yong, J. (2000). Forward-backward stochasti 08/20 21:00
6F：→ Lpspace: stochastic equations and their applications. 08/20 21:01
7F：→ gozule: 感謝分享心得，我再看看文獻 08/20 22:14
8F：推 Linethan: 我在修Asset Pricing時 有看過要用到BSDE的model 08/20 22:45
9F：→ Linethan: 應該說是需要解BSDE啦 而不是要應用BSDE 08/20 22:46
10F：→ gozule: asset pricing的確很適合BSDE，但是準確度不知道如何? 08/21 00:15
11F：→ Linethan: 準確度? 你是什麼意思? 08/21 02:38
12F：推 subgn: 用backward不是因為準確度，是因為含有美式選擇，你在當下 08/21 10:45
13F：→ subgn: 不知道最佳選擇為何，所以才必須「事後諸葛」從枝葉回推 08/21 10:46
14F：推 Lpspace: S大說的沒錯 08/21 19:54
15F：→ gozule: 因為我做的比較偏向machine learning，會比較事前未知事件 08/21 20:19
16F：→ gozule: 前決策與事後已知結果最佳決策的差值，差值越小表示模型的 08/21 20:20
17F：→ gozule: 的準確度越高 08/21 20:20
18F：→ gozule: 所以不知道BSDE在這種方法測度建模下是否能提升準確度 08/21 20:21
19F：推 Linethan: 可惜 我修的那門課只有介紹純理論Asset Pricing model 08/21 22:22
20F：→ Linethan: 所以沒辦法回答你說的準確度問題 教授沒談到這部分 08/21 22:22
21F：→ gozule: 原來如此，因為我看很多paper都是談如何建model，但是實際 08/22 17:43
22F：→ gozule: 應用時，model是否能夠準確的描述觀測結果的文獻不多 08/22 17:44
23F：推 Lpspace: 也想知道準確度的人+1 08/22 21:55
24F：推 Linethan: 也不會不多吧 比方說 我在修Asset Pricing時 教授每談完 08/23 04:40
25F：→ Linethan: 一個model 幾乎都會說到Equity premium puzzle 08/23 04:40
26F：→ Linethan: 然後會講到這個模型是否能解釋或呈現出equity premium 08/23 04:41
27F：→ Linethan: puzzle 這應該就類似你說的準確度吧? 08/23 04:41
28F：→ gozule: 我希望做到的是直接把模型套用到交易上看結果，如果return 08/24 00:53
29F：→ gozule: equity premium結果中有return和benchmark的值就算有做到 08/24 00:55
30F：推 Linethan: 那我也不太確定哪裡有文獻談過這東西....^^" 08/24 01:37
31F：→ gozule: 我曾經在IEEE的期刊看過簡單的模型應用如CAPM，複雜的就很 08/24 10:06
32F：→ gozule: 少見了 08/24 10:06
33F：→ gozule: IEEE TRANSACTIONS ON EVOLUTIONARY COMPUTATION, VOL. 13 08/24 10:14
34F：→ gozule: NO. 1, 2009, Special Issue: Computational Finance 08/24 10:15
※ Deleted by: jayhsieh (111.185.87.93) 02/03/2015 23:56:49
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※ 轉錄者: jayhsieh (111.185.87.93), 02/04/2015 22:42:49