作者jayhsieh (jayhsieh)
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标题Fw: [问题] Backward SDE
时间Wed Feb 4 22:42:49 2015
※ [本文转录自 jayhsieh 信箱]
作者: gozule (好冷啊~~) 站内: Quant
标题: [问题] Backward SDE
时间: Wed Aug 20 15:12:30 2014
请教各位大大：
最近在找文献的时候，看到了backward stochastic differential equations(BSDE)，
看了彭实戈教授的简单说明，大致上可以了解BSDE是给定SDE在时间t=T(期末)的初始条
件，反向求解，所以很直观的可以用在推广Black–Scholes eq.
我想问的是，目前看到的文献大多是在求BSDE的性质，较少应用。
上述这种由未来的目标，求出目前现值的方法，还有那些方面的应用可以套用BSDE?
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1F：推 Lpspace: 小弟数学系论文写这个，可是感觉有应用但很难做 08/20 20:57
2F：推 Lpspace: Karoui, N. E., Peng, S., & Quenez, M. C. (1997). Back 08/20 20:59
3F：→ Lpspace: Backward stochastic dierential equations 08/20 20:59
4F：→ Lpspace: 书的话可以参考这本 08/20 21:00
5F：→ Lpspace: Ma, J., & Yong, J. (2000). Forward-backward stochasti 08/20 21:00
6F：→ Lpspace: stochastic equations and their applications. 08/20 21:01
7F：→ gozule: 感谢分享心得，我再看看文献 08/20 22:14
8F：推 Linethan: 我在修Asset Pricing时 有看过要用到BSDE的model 08/20 22:45
9F：→ Linethan: 应该说是需要解BSDE啦 而不是要应用BSDE 08/20 22:46
10F：→ gozule: asset pricing的确很适合BSDE，但是准确度不知道如何? 08/21 00:15
11F：→ Linethan: 准确度? 你是什麽意思? 08/21 02:38
12F：推 subgn: 用backward不是因为准确度，是因为含有美式选择，你在当下 08/21 10:45
13F：→ subgn: 不知道最佳选择为何，所以才必须「事後诸葛」从枝叶回推 08/21 10:46
14F：推 Lpspace: S大说的没错 08/21 19:54
15F：→ gozule: 因为我做的比较偏向machine learning，会比较事前未知事件 08/21 20:19
16F：→ gozule: 前决策与事後已知结果最佳决策的差值，差值越小表示模型的 08/21 20:20
17F：→ gozule: 的准确度越高 08/21 20:20
18F：→ gozule: 所以不知道BSDE在这种方法测度建模下是否能提升准确度 08/21 20:21
19F：推 Linethan: 可惜 我修的那门课只有介绍纯理论Asset Pricing model 08/21 22:22
20F：→ Linethan: 所以没办法回答你说的准确度问题 教授没谈到这部分 08/21 22:22
21F：→ gozule: 原来如此，因为我看很多paper都是谈如何建model，但是实际 08/22 17:43
22F：→ gozule: 应用时，model是否能够准确的描述观测结果的文献不多 08/22 17:44
23F：推 Lpspace: 也想知道准确度的人+1 08/22 21:55
24F：推 Linethan: 也不会不多吧 比方说 我在修Asset Pricing时 教授每谈完 08/23 04:40
25F：→ Linethan: 一个model 几乎都会说到Equity premium puzzle 08/23 04:40
26F：→ Linethan: 然後会讲到这个模型是否能解释或呈现出equity premium 08/23 04:41
27F：→ Linethan: puzzle 这应该就类似你说的准确度吧? 08/23 04:41
28F：→ gozule: 我希望做到的是直接把模型套用到交易上看结果，如果return 08/24 00:53
29F：→ gozule: equity premium结果中有return和benchmark的值就算有做到 08/24 00:55
30F：推 Linethan: 那我也不太确定哪里有文献谈过这东西....^^" 08/24 01:37
31F：→ gozule: 我曾经在IEEE的期刊看过简单的模型应用如CAPM，复杂的就很 08/24 10:06
32F：→ gozule: 少见了 08/24 10:06
33F：→ gozule: IEEE TRANSACTIONS ON EVOLUTIONARY COMPUTATION, VOL. 13 08/24 10:14
34F：→ gozule: NO. 1, 2009, Special Issue: Computational Finance 08/24 10:15
※ Deleted by: jayhsieh (111.185.87.93) 02/03/2015 23:56:49
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※ 转录者: jayhsieh (111.185.87.93), 02/04/2015 22:42:49