作者folksuite (Z)
看板Python
標題[問題] 機器學習LSTM多期預測與信賴區間
時間Sat Jan 15 23:41:27 2022
各位好，
最近在研究時間序列模型，
主要是用SARIMAX、Prophet跟LSTM，
前兩個統計模型都知道怎做未來多期預測跟信賴區間，
例如，
SARIMAX預測未來10期之68%信賴區間:
model = SARIMAX(df.ln_price, order=(2,1,1))
result = model.fit()
forecast = result.get_forecast(steps=10)
conf = forecast.conf_int(alpha=0.32)
Prophet預測未來10期之68%信賴區間:
m = Prophet(interval_width=0.68)
m.fit(df[['ds', 'y']])
future = m.make_future_dataframe(periods=10, include_history=False)
fcst = m.predict(future)
但
keras LSTM要怎做
未來多期預測跟
信賴區間呀？
model = Sequential()
model.add(LSTM(10, input_shape=(1, 3))) # 10 lstm neuron
model.add(Dense(1))
model.compile(loss='mean_squared_error', optimizer='adam')
model.fit(trainX, trainY, epochs=50, batch_size=1)
接下來要怎做未來10期的預測就不會了... 信賴區間也不知道可以怎麼用出來。
麻煩大家給點方向了，謝謝。
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1F：推 ases60909: LSTM不是統計模型自然不會計算信賴區間 01/16 10:22
2F：→ folksuite: 感謝樓上點破盲點，以為機器學習也可以做出信賴區間 01/16 14:03
3F：→ ddavid: 我覺得原Po還是沒抓到重點 01/17 17:57
4F：→ ddavid: 前兩個模型也是機器學習啊，何來機器學習不能做信賴區間之 01/17 18:07
5F：→ ddavid: 說XD 01/17 18:07
6F：→ ddavid: 只是不同的學習模型對數據的處理方式不同，不是每個模型都 01/17 18:15
7F：→ ddavid: 能以區間形式做出結論 01/17 18:16
8F：→ folksuite: 是啊，我說機器學習都不能做的確不對，就像一般線性迴 01/18 07:08
9F：→ folksuite: 歸也是機器學習的一種。 01/18 07:08
10F：→ folksuite: 謝謝指正 01/18 07:10
11F：推 JamesChen: 機器學習包山包海 01/19 09:35
12F：推 Gjerry: 要計算信賴區間要先知道統計量的分佈為何 01/21 20:21
13F：推 LeFilsDuVent: 機器學習的預測也可以有信賴區間，CP prediction 02/02 20:35
14F：→ dowbatw: TensorFlow Probability 02/11 15:08