作者folksuite (Z)
看板Python
标题[问题] 机器学习LSTM多期预测与信赖区间
时间Sat Jan 15 23:41:27 2022
各位好，
最近在研究时间序列模型，
主要是用SARIMAX、Prophet跟LSTM，
前两个统计模型都知道怎做未来多期预测跟信赖区间，
例如，
SARIMAX预测未来10期之68%信赖区间:
model = SARIMAX(df.ln_price, order=(2,1,1))
result = model.fit()
forecast = result.get_forecast(steps=10)
conf = forecast.conf_int(alpha=0.32)
Prophet预测未来10期之68%信赖区间:
m = Prophet(interval_width=0.68)
m.fit(df[['ds', 'y']])
future = m.make_future_dataframe(periods=10, include_history=False)
fcst = m.predict(future)
但
keras LSTM要怎做
未来多期预测跟
信赖区间呀？
model = Sequential()
model.add(LSTM(10, input_shape=(1, 3))) # 10 lstm neuron
model.add(Dense(1))
model.compile(loss='mean_squared_error', optimizer='adam')
model.fit(trainX, trainY, epochs=50, batch_size=1)
接下来要怎做未来10期的预测就不会了... 信赖区间也不知道可以怎麽用出来。
麻烦大家给点方向了，谢谢。
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1F：推 ases60909: LSTM不是统计模型自然不会计算信赖区间 01/16 10:22
2F：→ folksuite: 感谢楼上点破盲点，以为机器学习也可以做出信赖区间 01/16 14:03
3F：→ ddavid: 我觉得原Po还是没抓到重点 01/17 17:57
4F：→ ddavid: 前两个模型也是机器学习啊，何来机器学习不能做信赖区间之 01/17 18:07
5F：→ ddavid: 说XD 01/17 18:07
6F：→ ddavid: 只是不同的学习模型对数据的处理方式不同，不是每个模型都 01/17 18:15
7F：→ ddavid: 能以区间形式做出结论 01/17 18:16
8F：→ folksuite: 是啊，我说机器学习都不能做的确不对，就像一般线性回 01/18 07:08
9F：→ folksuite: 归也是机器学习的一种。 01/18 07:08
10F：→ folksuite: 谢谢指正 01/18 07:10
11F：推 JamesChen: 机器学习包山包海 01/19 09:35
12F：推 Gjerry: 要计算信赖区间要先知道统计量的分布为何 01/21 20:21
13F：推 LeFilsDuVent: 机器学习的预测也可以有信赖区间，CP prediction 02/02 20:35
14F：→ dowbatw: TensorFlow Probability 02/11 15:08