※ 引述《tiwei (學海無涯回頭是岸)》之銘言： : r※ 引述《larrytang (單吊青發)》之銘言： : : 你的link到期日是今年六月 : : 你去看明年一月到期的再看看吧 我不是專家 而且我幾乎不做options 如果你想討論那就討論討論吧 : 其實我還真得有點不懂 : 可以拜託稍微解釋一下是怎麼算出 5-10%的嗎?! : 我看那個spread一直都是2元左右的差距 : 2/500好像也才 0.4%?! 首先option是每個月第三個周五結清 每個contract代表100股 所以當你選options時 如 June 2011 的結清日是6/17/2011 以Google為例 現在股價是518 – 算520吧 我們看長期的就選01/2012到期的吧 $520的call option 是 $45.70 $520的put option 是$39.60 若有$518則大約42-43吧 - 差距是因為現在股價是518非520 假設你持有到明年一月 到時Google股價還是$520 的話 那你持有的這些calls or puts那時的價值就是0 那你成本不是大約8%嗎? 我想你所謂的2元大概是你看的是 May 2011的到期日 : : Short Sell不可行是說你的collateral本錢太大 : : 你若能輕易拿出 : : 那你拿到的option也對你不是那麼重要了 : 我覺得話倒不是這樣說 : 不論拿不拿得出來這筆錢來short : 持有的這個option還是很重要 : 因為沒有人想賠錢 : hedge風險並且儘量不虧錢才是最重要的 : 重點是要討論出一個解決方法 : 來hedge掉這個風險 : 如果你可以講講有什麼更好的方法 : 讓大家參考一下的話 : 相信對大家會比較有幫助 我沒什麼更好的方法 如果我拿了一筆一兩百萬的option 我大概會確定錢入袋以及乖乖繳稅 因為不管你多賺或少賺其實都是很大賺 不過反正我也不用煩惱這些 : : 內部員工不算 : : 普通investor現在大概就賺一二十趴 : : 能否提早退休和這個IPO有何相關 : : 這不是針對你 : : 只是看回推文的感觸 --

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