※ 引述《tiwei (学海无涯回头是岸)》之铭言： : r※ 引述《larrytang (单吊青发)》之铭言： : : 你的link到期日是今年六月 : : 你去看明年一月到期的再看看吧 我不是专家 而且我几乎不做options 如果你想讨论那就讨论讨论吧 : 其实我还真得有点不懂 : 可以拜托稍微解释一下是怎麽算出 5-10%的吗?! : 我看那个spread一直都是2元左右的差距 : 2/500好像也才 0.4%?! 首先option是每个月第三个周五结清 每个contract代表100股 所以当你选options时 如 June 2011 的结清日是6/17/2011 以Google为例 现在股价是518 – 算520吧 我们看长期的就选01/2012到期的吧 $520的call option 是 $45.70 $520的put option 是$39.60 若有$518则大约42-43吧 - 差距是因为现在股价是518非520 假设你持有到明年一月 到时Google股价还是$520 的话 那你持有的这些calls or puts那时的价值就是0 那你成本不是大约8%吗? 我想你所谓的2元大概是你看的是 May 2011的到期日 : : Short Sell不可行是说你的collateral本钱太大 : : 你若能轻易拿出 : : 那你拿到的option也对你不是那麽重要了 : 我觉得话倒不是这样说 : 不论拿不拿得出来这笔钱来short : 持有的这个option还是很重要 : 因为没有人想赔钱 : hedge风险并且尽量不亏钱才是最重要的 : 重点是要讨论出一个解决方法 : 来hedge掉这个风险 : 如果你可以讲讲有什麽更好的方法 : 让大家参考一下的话 : 相信对大家会比较有帮助 我没什麽更好的方法 如果我拿了一笔一两百万的option 我大概会确定钱入袋以及乖乖缴税 因为不管你多赚或少赚其实都是很大赚 不过反正我也不用烦恼这些 : : 内部员工不算 : : 普通investor现在大概就赚一二十趴 : : 能否提早退休和这个IPO有何相关 : : 这不是针对你 : : 只是看回推文的感触 --

※ 发信站: 批踢踢实业坊(ptt.cc) ◆ From: 108.18.129.75