作者yuwenche (yuwenche)
看板Option
標題[心得] 月小台、週買權、週賣權的關係與推導
時間Tue Apr 4 11:59:16 2023
因為週買賣權比月小台快到期，我認為這三者的關係類似美式選擇權，其關係與推導請見
底下連結，歡迎對這方面有研究的大大給與指教。
https://drive.google.com/file/d/1Nf4rHYnTih9bH18IjcpBnHMl6pNJaOig/view?usp=share_link
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1F：推 adamas0422: 要開課嗎？（敲碗） 04/04 18:58
2F：→ sde7w9xzo: 到期前都無法履約只能平倉，市場的價值一定包含時間、 04/06 00:39
3F：→ sde7w9xzo: 波動等價值，這怎麼想都不會類似美式選擇權 04/06 00:39
4F：→ ProTrader: 我剛幻想假如從t=0把美式選擇權到期期間切割成無窮多個 04/06 16:12
5F：→ ProTrader: 然後各自對應無窮多個超短期歐式選擇權 04/06 16:14
6F：→ ProTrader: 就能用歐式選擇權實現隨時可履約 04/06 16:15
7F：→ ProTrader: 如果有加入甚麼條件來迴避隨時被結算的話就能變美式 04/06 16:17
8F：→ ProTrader: 週選對月小台是切割成4期的狀況 04/06 16:18
9F：→ yuwenche: 這個式子的重點不在提前履約，而是其數學關係可否應用 04/08 12:56
10F：→ yuwenche: 於套利。 04/08 12:57
11F：→ ProTrader: 那應該要用週選週小台+週月小台價差去合併推導吧 04/08 17:06
12F：→ yuwenche: 相同到期日的期貨選擇權不用推導，套用現有的歐式 04/10 12:56
13F：→ yuwenche: put-call parity即可。週小台的成交量太小，光買賣價差 04/10 12:57
14F：→ yuwenche: 就吃掉所有的套利空間。 04/10 12:58
15F：→ ProTrader: 我是說想找週選跟月小台套利的機會要從週月小台價差找 04/13 14:13
16F：→ ProTrader: 就是想辦法把月小台轉換成週小台才能跟週選套利 04/13 14:14