作者yuwenche (yuwenche)
看板Option
标题[心得] 月小台、周买权、周卖权的关系与推导
时间Tue Apr 4 11:59:16 2023
因为周买卖权比月小台快到期，我认为这三者的关系类似美式选择权，其关系与推导请见
底下连结，欢迎对这方面有研究的大大给与指教。
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1F：推 adamas0422: 要开课吗？（敲碗） 04/04 18:58
2F：→ sde7w9xzo: 到期前都无法履约只能平仓，市场的价值一定包含时间、 04/06 00:39
3F：→ sde7w9xzo: 波动等价值，这怎麽想都不会类似美式选择权 04/06 00:39
4F：→ ProTrader: 我刚幻想假如从t=0把美式选择权到期期间切割成无穷多个 04/06 16:12
5F：→ ProTrader: 然後各自对应无穷多个超短期欧式选择权 04/06 16:14
6F：→ ProTrader: 就能用欧式选择权实现随时可履约 04/06 16:15
7F：→ ProTrader: 如果有加入甚麽条件来回避随时被结算的话就能变美式 04/06 16:17
8F：→ ProTrader: 周选对月小台是切割成4期的状况 04/06 16:18
9F：→ yuwenche: 这个式子的重点不在提前履约，而是其数学关系可否应用 04/08 12:56
10F：→ yuwenche: 於套利。 04/08 12:57
11F：→ ProTrader: 那应该要用周选周小台+周月小台价差去合并推导吧 04/08 17:06
12F：→ yuwenche: 相同到期日的期货选择权不用推导，套用现有的欧式 04/10 12:56
13F：→ yuwenche: put-call parity即可。周小台的成交量太小，光买卖价差 04/10 12:57
14F：→ yuwenche: 就吃掉所有的套利空间。 04/10 12:58
15F：→ ProTrader: 我是说想找周选跟月小台套利的机会要从周月小台价差找 04/13 14:13
16F：→ ProTrader: 就是想办法把月小台转换成周小台才能跟周选套利 04/13 14:14