作者mason5888 (little R)
看板Option
標題[問題] 道瓊期正價差
時間Wed Dec 14 00:40:59 2022
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請問各位大大，
道瓊期為什麼換月幾乎都是正價差呢？
台指期換月幾乎都是逆價差，是因為除權息蒸發點數。
雖然道瓊期沒有，但換月價差點數特別多？
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1F：推 fanfantu2016: 就預期未來指數漲，買期貨避險這樣 12/14 12:25
2F：推 opthr1215: 期貨定價公式。 12/14 12:27
3F：→ opthr1215: 變數：利率、股息。 12/14 12:27
5F：→ zaqimon: 利率高於配息就會正價差 12/14 13:03
6F：→ zaqimon: 台灣低利率已經N年了所以長年逆價差 12/14 13:06
7F：→ zaqimon: 道瓊也沒有一直正價差 去年前年道瓊遠月也是逆價差 12/14 13:08
8F：推 Ebergies: 簡單的說價格都是有理由的，市場效率會讓當下勝率近於.5 12/14 15:13
9F：→ mason5888: 謝謝各位大大回覆！ 12/17 18:14
10F：推 jinso7410: 小那更是 12/17 18:49
11F：→ jinso7410: 從2008開始，這幾季越來越嚴重 12/17 18:49
12F：→ jinso7410: 個人認為是槓桿ETF盛行 12/17 18:49
13F：→ jinso7410: 2020原油也是極度正價差 12/17 18:49
14F：→ jinso7410: 後來硬要殺到負值，一堆人破產才見底 12/17 18:50
15F：→ iele: 原油常年正價差很正常啊… 12/22 19:27